Методологія скорингу

Що потрапляє в оцінку

Метрики гаманця рахуються за його оціненою вибіркою — лише резолвнуті інформативні BUY-входи:

• Лише BUY-угоди. Продажі — це виходи, а не прогнози; їх виключено з усіх метрик.
• Враховуються лише ринки з однозначним результатом — відкриті позиції ніколи не входять у трек-рекорд.
• Входи по 90¢ і вище відкидаються: платити ≈$0.99 за ≈$1.00 виплати — це carry, а не прогноз, і на таких угодах «безпрограшні» гаманці малювали б ідеальний рекорд.
• Мінімум 30 оцінених входів, перш ніж метрики взагалі показуються.
• Мікроринки «Up or Down» (5-хвилинні ставки на напрям крипти) виключено повністю.
• Історія береться з публічного Polymarket Data API, який обмежує глибину вивантаження за гаманцем — надвисокочастотні акаунти можуть оцінюватися лише за останніми угодами.

Формули метрик

Для кожного оціненого входу price — ціна входу (0–1), outcome — 1, якщо сторона виграла, і 0, якщо програла. Капітал у USDC.

• ROI = Σ(outcome − price)·size / Σ(price·size)Реалізована дохідність на вкладений капітал. Зважена за капіталом: великі позиції рухають її сильніше.
• win rate = wins / nЧастка оцінених входів, що розв'язалися на користь гаманця. Читається лише поруч із середньою ціною входу: 5% перемог при входах по 1¢ — позитивний едж, 90% при 95¢ — ні.
• edge = mean(outcome − price)Середній едж на угоду у відсоткових пунктах імовірності — чесна заголовна метрика навички. На відміну від ROI не підсилюється лонгшот-плечем.
• Brier = mean((price − outcome)²)Калібрування РИНКУ на угодах трейдера, а не самого трейдера. Низький Brier — ринок і так оцінював ці ставки правильно; високий Brier за високого win rate означає, що трейдер системно перегравав ринкову ціну.
• z = Σ(outcome − price) / √Σ price·(1 − price)Тест значущості проти H₀ «еджу немає» з теоретичною бернуллівською дисперсією кожного входу. Для тірів потрібен двосторонній p-value нижче 0.01.

Зведений рейтинг (сортування за замовчуванням)

Сирий ROI виносить нагору дастові гаманці, що фармлять лонгшоти за частки цента, тому лідерборд ранжується за еджем, дисконтованим на впевненість і капітал:

composite = 100 · edge · sig · cap · penalty

• edge = mean(outcome − price)Знакова навичка на угоду — збитковий гаманець лишається від'ємним і сортується нижче нуля.
• sig = min(|z| / 4, 1)Статистична впевненість: насичується при
• cap = min(log10(1 + capital$) / 6, 1)Економічна вага: логарифм оціненого капіталу з насиченням на $1M. Трек-рекорд на $0 дає ≈ 0, хоч би яким ідеальним він був.
• penalty = 0.25 if sniper else 1Снайпери резолюцій зберігають чверть рейтингу — видимі, але ніколи не вище справжніх прогнозистів.

Приклад: едж +10пп, z = 4, $10k оціненого капіталу, не снайпер → 100 × 0.10 × 1.0 × 0.67 ≈ +6.7. Той самий едж на $50 дасту → ≈ +2.8 × 0.1 ≈ 0.3.

Тіри

Прапорці тірів перераховуються при кожному рескорингу. Гаманці в стилі маркет-мейкерів (понад 10 угод на резолвнуту ставку) не кваліфікуються ніколи, а підозрюваних у wash trading виключено з усіх вітрин.

• Профі p < 0.01 · ROI > 5% · Brier < 0.22 · Brier CI < 0.25 · churn ≤ 10 · не снайпер резолюцій
• Прибутковий p < 0.01 · ROI > 3% · churn ≤ 10

Дефолтний лідерборд додатково ховає мікрогаманці (середній вхід менше $10 і сумарний оцінений капітал менше $500) — їхні рекорди статистично реальні, але економічно не копіюються. Перемикач «показувати мікрогаманці» знімає фільтр.

Снайпери резолюцій

Деякі гаманці «виграють», купуючи фактично вирішені ринки за застарілими котируваннями за лічені хвилини до закриття — це латентність, а не прогноз. Якщо гаманець має щонайменше 10 входів із відомим часом закриття ринку і більше половини з них припадають на останні 60 хвилин, він позначається снайпером: не допускається в тір Sharp, його зведений рейтинг множиться на 0.25, а на лідерборді з'являється бурштиновий бейдж.

Частота оновлень

Кожна сторінка показує, коли її дані перераховувалися. Пайплайн працює безперервно:

• Он-чейн угоди: завантаження кожні 15 хвилин.
• Резолюції ринків і ціни результатів: кожні 6 годин.
• Захоплення живих позицій китів (основа трек-рекорду): кожні 10 хвилин.
• Скори гаманців: активні перераховуються приблизно кожні 6 годин; весь набір — щонайменше раз на тиждень.

Відомі обмеження

• Selection bias дискавері: частина гаманців потрапляє у трекінг тому, що вже виграла (майнінг топ-трейдерів, зовнішні лідерборди). Історичний рекорд таких гаманців обумовлений перемогою; чистіший сигнал — форвардний трек-рекорд, що накопичується після виявлення.
• Живе захоплення позицій працює лише вперед — ставки, резолвнуті до виявлення гаманця, потрапляють у трек-рекорд через бекфіл з угод, який віддзеркалює оцінювану вибірку (BUY-входи нижче 90¢).
• Продажі не нетуються з входами: позиція, закрита достроково, все одно рахується повною перемогою чи поразкою на резолюції — точно як у заголовних метриках.
• Результати бінаризуються за ціною резолюції 0.95 — рідкісні неоднозначні чи оскаржені резолюції пропускаються повністю.

Про джерела даних, маршрути виявлення гаманців і те, чим WhaleGraph не є, — у розділі Про проєкт.